Что такое реквоты на форекс?

Вы можете следить за моей торговлей Вконтакте здесь - http://vk.com/myforts

Для того чтобы заняться торговой деятельностью на форексе, необходимо первым делом изучить базовые понятия, например, такие, как фундаментальный и технический анализ, основы теории рыночного движения. Информация из таких источников помогает разобраться с теориями, которые были выработаны на протяжении многовековой истории трейдинга. Но все же, даже изучив теорию, приступая к практике, начинающий трейдер обязательно сталкивается с такими проблемами и подводными камнями, которые могут даже стать причиной отказа от торговли на форексе. А все дело в том, что некоторые особенности трейдинга, которые носят технический характер, не описаны в книгах или другой специализированной литературе. Например, трудно найти в справочниках, что такое реквоты на форекс. А это понятие является достаточно важным, поэтому предлагаем разобраться с этим вопросом.

Что такое реквоты?

Если говорить о техническом переводе, по термин реквота переводится с английского, как «повторная котировка». Такая ситуация возникает в том случае, когда трейдер просит брокера исполнить ордер по определенной цене, которая действует на рынке в этот момент, но цена настолько быстро меняется, что брокер физически не успевает это сделать. В результате этого брокер высылает трейдеру запрос об изменении котировки и обработке ордера по новой рыночной цене, и на это уведомление трейдер должен ответить в ручном режиме (подтвердить или отклонить предложение).

Что такое реквоты на форекс?

Реквоты в некоторой степени относятся к такому понятию на форекс рынке, как проскальзывание. В этом случае подразумевается, что брокер исполняет ордер по цене, которая отличается от цены в торговом приказе. И если трейдер и брокер заранее не договорились об интервале проскальзывания, что должно быть зафиксировано в терминале, тогда брокер вынужден использовать реквоты.

Как видим появление реквот можно избежать, для этого достаточно всего лишь программно отобразить эту операцию в торговом терминале, установив допустимый интервал проскальзывания, но возможно это будет только до того момента, пока проскальзывание не выйдет за пределы регламентированного интервала. Также интервал проскальзывания можно установить с помощью настроек торгового робота, в том случае, когда торговля ведется в автоматическом режиме.

Важно. Реквоты вполне обычное явление в условиях волатильного рынка. И они вполне могут быть не только убыточными, но и прибыльными. Например, если цена на рынке изменилась в сторону более выгодной позиции. В этом случае такое понятие называют положительным проскальзыванием.

Если реквота возникла, тогда специалисты советуют срочное закрытие сделки, потому что есть большая вероятность, что цена снова будет изменять свое значение и его нельзя предугадать.

Почему возникают реквоты?

В меру определенных обстоятельств существование рынка форекс без реквот невозможно. Главной тому причиной являются резкие скачки волатильности рынка, как реакция на важные макроэкономические новости. В зависимости от обстоятельств цена может и падать, и расти. При этом скачки могут измеряться не только десятками, но и сотнями пунктов, а по времени занимать не секунды, а доли секунд. При таких обстоятельствах реквоты являются единственным способом взаимодействия между трейдером и брокером.

Ест и еще одна немаловажная причина появления на торговой площадке проскальзываний и реквот: сбои в работе интернета или недостаточная его скорость (не по вине брокера). Поэтому при работе с высоковолатильными операциями или когда на рынке начинается период повышенного движения, нужно обязательно оценить возможность появления реквот с поправкой на скорость интернета. В этом случае реквотыявляются показателем работы и технической способности провайдера, который предоставляет интернет.

Вышеперечисленные причины являются объективными, но кроме них могут возникнуть и причины, которые связаны с желанием дилера получить дополнительную прибыль за счет реквот. Существует большая вероятность, что недобросовестный брокер может искусственно создавать ситуации с необходимостью реквот, что вполне осуществимо.

Способы минимизации потерь при возникновении реквот

Зачастую возникновение реквот избежать нельзя, особенно в периоды высокой волатильности. А, значит, если от них нельзя избавиться, тогда нужно хотя бы попытаться снизить потери от их возникновения.

Вот некоторые способы минимизации потерь от реквот:

  • Снизить количество торговых операций в период высокой волатильности рынка.

Трейдеры с опытом знают, что в период между закрытием старой сессии и открытием новой могут возникать гэпы, так называемые разрывы между ценами, которые возникают в результате того, что биржа на какое-то время прекращает работу, но цена в это время не прекращает изменяться. Чаще всего гэпы возникают в понедельник, после открытия новой сессии. Чтобы избежать негативных последствий, нужно обязательно прекратить торговлю на рынке перед тем, как ожидается выход новой новости и некоторое время после этого события не выходить на рынок.

  • Правильно подобрать интернет провайдера, который может предоставить приемлемую скорость соединения.

Иногда провайдеры предупреждают о том, что в некоторые периоды суток скорость интернет соединения может падать, тогда в это время не стоит выходить на биржу. Или можно попробовать увеличить скорость интернета аппаратно. Например, при торговле в автоматическом режиме, эффективным инструментом для избегания реквот является использование виртуальных серверов VPS.

  • В случае если реквоты возникают слишком часто и есть подозрение, что причиной этого является брокера, тогда следует его заменить.

Причина замены брокера может трактоваться, как нежелание или неумение брокера обеспечить трейдеру приемлемые условия торговли. Следует внимательно проследить за действиями брокера на предмет возможности создания им искусственныхреквот. Сделать это достаточно просто. При возникновении реквоты во время сделки, сверьте котировки торгуемого актива с котировками проверенного источника. В качестве проверенного источника может выступить банк, например, SaxoBank, DeutscheBank. Заслуживают доверия котировки крупнейших брокеров, таких как Альпари и др.

Очень важно, чтобы трейдер определился конкретно для себя, что более критично: возникновение реквоты или проскальзывания. Этот вывод можно сделать исходя от используемой стратегии торговли. Но в то же время следует учесть, что при осуществлении долгосрочных торговых операций ни реквоты, ни проскальзывания не являются решающими. Тогда как при краткосрочной торговле (например, при скальпинге), возникновение реквот оттянет осуществление сделки во времени, и приведет к неактуальности совершения последней. Если это будет происходить слишком часто, то может привести к потере прибыли. А вот проскальзывание в этом случае будет более результативно и не принесет такого значительного ущерба.

Как исполнить торговые ордера на форексе

Когда приоритеты для торгов будут определены, нужно приступать к выбору способа выполнения ордеров. Если счет стандартный, тогда можно использовать один из двух способов:

  • InstantExecution (Немедленное исполнение).

Этот способ предусматривает точное выполнение торгового приказа по той цене, которая была утверждена трейдером. Получается, что проскальзывания в этом случае исключаются полностью, но вот от реквотов застраховаться не получится, особенно они стают частыми в периоды высокой волатильности рынка. В случае же возможности положительного проскальзывания, брокер может выполнить торговую сделку и без реквота, потому что такая ситуация является выгодной и трейдеру, и брокеру. Этот способ выполнения ордеров эффективнее всего использовать при краткосрочных стратегиях. Можно в настройках указать максимальное отклонение цены от указанной. Для этого в ордере отметить галочкой пункт «Использовать максимальное отклонение от запрошенной цены» и в поле ниже указать это максимальное отклонение.

Как исполнить торговые ордера на форексе

  • MarketExecution.

Этот способ предусматривает исполнение ордера исключительно по рыночной цене, полностью исключая при этом возникновение реквот. Его использование подойдет для тех трейдеров, которым приоритетным является сам вход на рынок, и цена при этом не играет особого значения.  Используют его в краткосрочных и долгосрочных стратегиях. Именно с этим способом связано такое понятие как брокер без реквот, то есть это такой брокер, который предоставляет своим клиентам возможность исполнения ордеров с помощью способа MarketExecution.

Чтобы снизить вероятность потерь от возникновения реквотважно такжесделать правильный выбор счета. Эффективнее всего в этом плане работают счета NDD. Этот счет предусматривает возможность прямого выхода на межбанковские торги без участия торговых агентов, что влияет в первую очередь непосредственно на цену трейдера. Прямой выход на торги – это полное отсутствие реквот и проскальзываний. Счета NDD бывают двух типов:

  1. STP-счет предусматривает сквозную обработку ордеров;
  2. счета ECN осуществляют торговые операции при использовании электронной коммуникационной сети.

Эти виды счетов также принято относить к счетам «брокер без реквот».

Если даже в теории понятно, что такое реквоты на форекс, то на практике все равно могут быть не исключены непредвиденные ситуации. Поэтому необходимо не только ознакомиться, но и четко выработать стратегию к действию во время принятия торговых решений. Нужно быть готовым к тому, что могут возникнуть довольно неприятные моменты. Например, на рынке появилась сделка, которая может принести неплохую прибыль, но как только она открывается, брокер присылает сообщение, что цена для входа изменилась в сторону увеличения. В итоге сделка срывается. Однозначного ответа, поможет ли реквот сохранить капитал инвестора, нет. В каждой конкретной ситуации может быть абсолютно по-разному. Единственное, о чем можно утверждать, что с помощью реквота трейдер может выбрать самое приемлемое решение в соответствии со своей торговой стратегией. И в этом случае без знаний природы такого явления никак не обойтись. То есть, зная суть основных экономических понятий и отношений при совершении торговых операций, можно избежать очень многих ошибок, в том числе и фатальных.

Комментировать

Вы можете использовать эти HTML тэги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>