Что такое маржа на форекс?

Вы можете следить за моей торговлей Вконтакте здесь - http://vk.com/myforts

Рано или поздно, но каждый трейдер должен узнать, что такое маржа на форекс. Вообще этот термин является общеэкономическим, его можно встретить во многих сферах деятельности, в том числе в торговле, микро и макро экономике, экономическом анализе. Но вот если в экономических сферах он имеет одно понятие, то в форексе понятие «маржа» несколько отличается по своему смыслу от общепринятого и носит специфический характер.

Маржа на форекс – это залог, который обязан внести трейдер, с целью получения кредита на временное пользование для осуществления торговых операций на рынке.

Важно. Сумма маржи на форекс может в несколько раз быть больше суммы депозита трейдера.

что такое маржа на форексПонятие «маржа» на форекс

Маржа на форекс является ничем иным, как суммой активов, которые передаются трейдером брокеру для того, чтобы обеспечить страхование займа на период его использования в торговле. Эти денежные средства трейдер вносит на свой счет в качестве залога под финансовый кредит.

Показатель маржи является отличным рычагом стимулирования деятельности трейдера. Ведь в этом случае трейдер берет в долг денежные средства у брокера, и с помощью гарантий может совершать крупные сделки и участвовать в торговых операциях с большими объемами. Такие действия значительно увеличивают шансы на получение прибыли в несколько сотен или даже тысяч раз, по сравнению с первоначальным капиталом трейдера.

У каждой валютной операции на рынке есть два этапа:

  1. Покупка/продажа – когда активы покупаются по более низкой и выгодной цене.
  2. Продажа/покупка – когда активы продаются по более высокой цене.

На рынке форекс можно найти очень много общего между такими понятиями, как «маржа» и «пункт», «кредитное плечо», «лот». Такое сходство заключается в следующем:

  • Пункт является минимальным шагом торговой операции, одной условной единицей торговли. Значение этого понятия напрямую зависит от выбранного валютного инструмента, который задействован в той или иной конкретной сделке.
  • Лот — это величина измерения объема актива, которая является базовой в торговой операции. Трейдеры из-за отсутствия достаточного финансирования не могут торговать целыми лотами, поэтому в биржевую торговлю был введен такой инструмент, как кредитное плечо.
  • Кредитное плечо позволяет трейдеру управлять большим капиталом и тем количеством денежных средств, которые в несколько раз превышают реальное значение его депозита. Благодаря использованию такого подхода к торговым операциям, на рынке постоянно присутствует большое количество трейдеров мелкого и среднего звена, которые могут позволить себе вести торговые сделки с большими лотами. Кредитное плечо измеряется в соотношении между собственными средствами трейдера и тем объемом денежных средств, которые он получил взаймы (например, 1:100, 1:50).

Если говорить, какая именно связь присутствует между маржой и вышеперечисленными понятиями, то можно увидеть следующие закономерности: маржа находится в обратной зависимости от лота и кредитного плеча. А это значит, что, чем выше будет лот и кредитное плечо, тем маржа будет ниже. И чем больше трейдер будет заключать сделок, независимо от размера лота и кредитного плеча, тем уровень маржи будет также ниже.

Формирование показателя маржи происходит в несколько этапов. На бирже определяются минимальные суммы, которые нужно, чтобы поддержать некоторую товарную позицию. И сразу после этого брокер начинает изменять уровень маржи. Размер маржи при этом определяется в зависимости от размера кредитного плеча.

Как найти отображение информации о марже в терминале?

Чтобы узнать уровень маржи с помощью торгового терминала, необходимо воспользоваться вкладкой «торговля». Маржа в торговой сделке является определенным индикатором сохранения суммы фактического депозита трейдера. И если он будет открывать много торговых сделок, то уровень маржи будет реагировать на это и уменьшаться и соответственно, наоборот, при закрытии ордеров будет наблюдаться увеличение показателя маржи:

  • Если трейдер открыл на счету активные позиции, при этом выставляет ордера в противоположном направлении и их объем равен или меньше текущей позиции, тогда общая сумма маржи будет соответствовать марже текущей валюты.
  • Если трейдер не открывал позиций, тогда маржу можно определить стандартным способом.
  • Если на счету есть открытые позиции, и трейдер берет ордера по аналогичному инструменту и в таком же направлении, тогда общая маржа равна сумме двух показателей.
  • Если трейдер открыл позицию и выставляет ордера того же инструмента, но в обратном направлении, равным или большим объемом, тогда в этом случае необходимо рассчитать два значения для маржи (для теперешнего периода и периода выставленного ордера).
  • Если есть два ордера, которые противоположно направлены друг к другу, то в этом случае маржу необходимо рассчитать для каждого из двух направлений.

Что такое маржа на форекс?

Для расчета маржи используется следующая формула:

Маржа =размер контракта/кредитное плечо.

Чаще всего валюты базового актива и маржинальных требований совпадают. Но если случается, что они отличаются, тогда при ведении расчетов используется валюта маржи, а не базового актива. Например, если покупать валютную пару евро/доллар США с котировкой 1,2250, в сумме 1 тысяча евро, то придется заплатить 1,225 долларов США.

Если покупать 1 тысячу евро с этой же котировкой при использовании кредитного плеча 1:100, необходимо будет со счета заплатить 1/100 или 12,2 долларов США. Эта сумма и является маржой, то есть залогом на покупку. Когда позиция будет закрыта, сумма 12,2 долларов США будет снова возвращена на счет.

Свободная маржа на форекс

Свободная маржа — это разница между маржой открытой позиции и балансом на счете трейдера.

Важно. Баланс на счете трейдера – это результат торгов, который не учитывает открытых торговых позиций.

marza-na-forex-3

Например, на счете трейдера 1 тысяча долларов США и при этом он не имеет открытых позиций, значит, его баланс равен 1 тысяча долларов США.

Формула расчета свободной маржи:

Свободная маржа = средства, которые задействованы в торговых операциях – маржа.

что такое свободная маржа на форекс

Пример. Трейдер имеет депозит 1 тысяча долларов США, он открыл ордер и держит его с общей маржой 200 долларов США, что дает ему прибыль 50 долларов. Тогда баланс трейдера равен сумме  1,05 тысячи долларов США (1 тысяча долларов + 50 долларов), а свободная маржа равна сумме 850 долларов США (1,05 тысячи долларов — 200 долларов).

Торговля на бирже доказывает, что использование кредитного плеча является достаточно эффективным инструментом и оправданным шагом. Но в то же время трейдер должен четко себе представлять, что такое маржа на форекс, и как её правильно рассчитать.  Нужно также понимать, в каких условиях брокер может и будет предоставлять трейдеру услуги кредитования, а при каких возникших условиях, он откажется это делать. К тому же очень важно учесть, что чем больше суммы торговых операций, то с более высокими рисками они сопряжены. Трейдер просто обязан осознавать, какую ответственность он берет на себя, когда принимает решение воспользоваться услугой кредитования, ведь в этом случае он должен будет отвечать не только за свои собственные средства, а также за деньги брокера.

Если правильно рассчитать маржу и сопоставить её показатели с собственными возможностями, тогда можно повысить уровень профита на рынке. Если же не сопоставить эти параметры, тогда риски трейдера очень резко возрастают, а маржа достигает критического уровня, в результате чего наступает момент Марджинколл и Стоп Аут.

Что такое марджинколл?

Когда баланс трейдера опускается ниже максимального допустимого, наступает ситуация, которая называется марджинколл. Чтобы брокеру не пришлось вводить ситуацию стоп аут, то есть принудительно закрывать все открытые трейдером позиции, трейдер должен самостоятельно это сделать (то есть закрыть позиции) или пополнить свой торговый счет, таким образом, увеличив уровень баланса.

Очень часто марджинколл наступает, когда происходит резкое возрастание или спад актива, что идет в разрез с торговой позицией трейдера. Еще одной ситуацией возникновения марджинколл является повышение показателя минимального уровня маржи. Маржа может достигнуть нулевого уровня возможно также в случае крайне высокой волатильности рынка, изменений в законодательстве, другой непредвиденной ситуацией на рынке. Лимит марджинколл показывает, когда маржа достигнет 100 процентов, тогда трейдер уже не сможет открыть новую позицию, но еще пока у него будет возможность закрывать свои открытые позиции. Этот момент наступает, когда баланс счета и уровень маржи уравниваются: рынок продолжает идти против трейдера и его средства на счете постепенно приближаются к нулю.

Что такое стоп аут?

Если у трейдера есть открытые позиции и отложенные ордера, и возникла ситуация марджинколл, тогда отложенные ордера не смогут сработать и брокер отменить их автоматически. После того, как наступит ситуация стоп аут, минимальная маржа достигнет отметки в 10 процентов, брокер закроет одну из самых убыточных и проигрышных позиций.

Кредитные средства, которые были взяты у брокера, не покрывают убыток по всем открытым позициям, поэтому брокер начинает действовать, защищая свои собственные интересы, и закрывает самую убыточную позицию. В результате таких действий маржа повышается, в среднем около на 10 процентов за каждый закрытый ордер.

Если таких действий будет недостаточно, и свободные средства будут продолжать уменьшаться,а маржа упадет до уровня 10 процентов, тогда брокер снова закроет самую убыточную позицию из оставшихся, и уровень маржи снова поднимется на 10 процентов. И так будет продолжаться до тех пор пока ситуация на счете трейдера не стабилизируется.

Для того чтобы узнать показатель маржи, можно не только делать расчеты вручную, но и использовать для этой цели специальный сервис на сайте брокера – калькулятор трейдера. С помощью этого калькулятора можно вычислить маржу, стоимость пункта, уровень залога и другие показатели.

Комментировать

Вы можете использовать эти HTML тэги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>